Обновлённая функция тейк-профит/стоп-лосс (TP/SL) на Bybit позволяет эффективнее управлять рисками благодаря одновременному размещению нескольких ордеров TP/SL. С её помощью можно настраивать TP/SL во время размещения лимитного, рыночного или условного ордера непосредственно в зоне настройки параметров ордера. Также можно изменить цену TP/SL до того, как ордер будет исполнен.

• Тейк-профит ордера закрывают позицию, когда цена достигает определённого уровня. Это позволяет трейдерам фиксировать прибыль и выходить из сделок. 
• Стоп-лосс ордера исполняются, когда цена достигает определённого уровня, защищая трейдеров от больших потерь путём автоматического выхода из сделки.

 

Существует два (2) варианта размещения ордеров TP/SL: 

1. Для всей позиции: TP/SL применяется ко всей позиции. Трейдеры могут разместить один TP/SL ордер для одной позиции. При достижении триггерной цены тейк-профита (или стоп-лосса) вся позиция будет закрыта по рыночному ордеру.

2. Для текущего ордера/части позиции: TP/SL применяется к текущему объёму ордера. Трейдеры могут разместить несколько ордеров TP/SL для одной позиции. Когда отдельные ордера TP/SL достигают триггерной цены тейк-профита (или стоп-лосса), соответствующие объёмы закрываются по рыночным или лимитным ордерам, а стоп-лосс (или тейк-профит) аннулируется.

 

Читайте также
Как настроить и изменить TP/SL (бессрочные и фьючерсные контракты)

 

Примечание: TP/SL для торговли на Споте отличается от TP/SL для Бессрочных и Фьючерсных контрактов. Узнайте больше о TP/SL для торговли на Споте по ссылке.

 

Основные отличия обновлённой функции TP/SL:

 

Пример 

Ниже приведены несколько сценариев, которые помогут лучше понять работу TP/SL на Bybit.

 

 

Сценарий 1: у трейдера есть несколько TP/SL ордеров одновременно.

Предположим, что текущая рыночная цена BTC составляет $25 000. Трейдер A открывает лонг-позицию на 1 BTC и одновременно с этим создаёт несколько TP/SL ордеров:

 

TP/SL ордер А

• Параметры TP/SL: для части позиции (по условному рыночному ордеру)
• Триггерная цена TP: $26 000
• Количество:  0,5 BTC

 

TP/SL ордер В

• Параметры TP/SL: для части позиции (по условному лимитному ордеру)
• Триггерная цена TP: $30 000
• Цена ордера: $30 500
• Количество: 0,5 BTC

 

TP/SL ордер С

• Параметры TP/SL: для всей позиции
• Триггерная цена SL: $23 000
• Количество: 1 BTC

 

В рыночных условиях функция TP/SL работает следующим образом:

 

a) Когда рыночная цена BTC достигает $26 000, срабатывает TP/SL ордер A и закрывает позицию на 0,5 BTC по рыночной цене. У трейдера A остаётся позиция на 0,5 BTC. При этом TP/SL ордера B и C продолжают действовать.

 

b) Когда рыночная цена BTC достигает $27 000, трейдер A вручную закрывает 0,1 BTC. Итоговый объём позиции уже составляет 0,4 BTC. При этом TP/SL ордера B и C по-прежнему продолжают действовать.

 

c) Когда рыночная цена BTC достигает $30 000, срабатывает TP/SL ордер B, и тейк-профит по лимитному ордеру B стоимостью $30 500 перемещается в книгу ордеров, где будет ожидать исполнения. 

• Если цена достигнет $30 500, будет исполнен лимитный тейк-профит ордер B, а оставшаяся позиция на 0,4 BTC закроется. При этом TP/SL ордер C аннулируется автоматически.  
• Если цена не достигает $30 500, а падает до $23 000, для всей позиции срабатывает TP/SL ордер C, и оставшиеся 0,4 BTC закрываются по рыночной цене. При этом лимитный тейк-профит ордер B и избыточная часть (0,1 BTC) ордера C будут аннулированы. 

 

Сценарий 2: у трейдера уже есть TP/SL ордер, и новый ордер с TP/SL (для текущего ордера) исполняется.

Предположим, что текущая рыночная цена BTC составляет $25 000. У трейдера A уже есть лонг-позиция на 1 BTC, а у тейк-профит ордера следующие настройки:

TP/SL ордер А

• Параметры TP/SL: для части позиции (по условному рыночному ордеру)

• Триггерная цена TP: $26 000 
• Количество: 0,5 BTC

 

Затем трейдер A размещает лимитный ордер на покупку 1 BTC по цене $24 000 с новым тейк-профитом на $27 000 и стоп-лоссом на $22 000 для контракта объёмом 1 BTC (Текущий ордер).

 

В рыночных условиях функция TP/SL работает следующим образом:

a) Если рыночная цена упадёт до $24 000, произойдёт частичное закрытие позиции на 0,5 BTC, а размер текущей открытой позиции составит 1 BTC. При этом новый TP/SL ордер будет размещён следующим образом:

 

TP/SL ордер В

• Вариант TP/SL: часть позиции
• Триггерная цена TP: $27 000
• Количество: 0,5 BTC
• Цена SL: $22 000
• Количество: 0,5 BTC

 

b) Если рыночная цена BTC достигает $26 000, срабатывает TP/SL ордер A и закрывает позицию на 0,5 BTC по рыночной цене. У трейдера A остаётся позиция на 0,5 BTC. При этом TP/SL ордер B продолжает действовать.

 

c) Если рыночная цена BTC достигнет $24 000, оставшийся лимитный ордер на 0,5 BTC исполнится и будет размещён новый TP/SL ордер C на 0,5 BTC. При этом размер позиции трейдера А увеличится до 1 BTC с двумя (2) TP/SL ордерами B и C.

 

TP/SL ордер С

• Параметры TP/SL: часть позиции
• Триггерная цена TP: $27 000
• Количество: 0,5 BTC
• Цена SL: $22 000
• Количество: 0,5 BTC

 

 

 

Сценарий 3: Набор ордеров TP/SL уже существует, и заполняется новый ордер только с SL для всей позиции.

Предположим, что рыночная цена BTC составляет $30 000. Трейдер A открывает лонг-позицию на 1 BTC со следующими настройками TP/SL:

• Параметры TP/SL: для всей позиции
• Триггерная цена SL: $20 000
• Количество: 1 BTC

 

Затем трейдер A размещает лимитный ордер на покупку 0,5 BTC по цене $28 000 и новый SL ордер. 

• Параметры TP/SL: для всей позиции
• Триггерная цена SL:  $18 000
• Количество: 0,5 BTC

 

Когда рыночная цена BTC достигнет $28 000, лимитный ордер будет полностью исполнен. Размер позиции увеличится до 1,5 BTC. Старые ордеры TP и SL будут отменены. Новый SL ордер заменит текущий TP/SL ордер следующим образом:

• Параметры TP/SL: для всей позиции
• Триггерная цена SL: $18 000
• Количество: 1,5 BTC

 

 

 

Сценарий 4: Размещён ордер с TP/SL для текущего ордера при его создании.

Трейдер А разместил лимитный лонг ордер на покупку на сумму 0,8 BTC по цене $30000 с набором TP/SL для текущего ордера при его создании следующим настройками:

 

TP/SL ордер А

• Параметры TP/SL: текущий ордер
• Количество: 0,8 BTC
• TP (лимитный): Триггерная цена: $40000; Цена ордера 41000
• SL (рыночный): Триггерная цена: $20000

 

Предположим, что цена достигнет $30000, исполняется лонг ордер на покупку и размещаются TP (лимитный) и SL (рыночный). Функция TP/SL работает следующим образом в следующих рыночных условиях:

 

a) Когда цена достигает $40000, срабатывает ордер TP — лимитный ордер на закрытие с ценой ордера $41000 будет помещен в книгу ордеров и будет ожидать исполнения. В это время соответствующий SL (рыночный) ордер с триггерной ценой $20000 будет отменен, даже если лимитный ордер TP еще не исполнен. Это связано с тем, что система рассматривает этот набор ордеров TP/SL как единое целое. При достижении триггерной цены TP условие триггера считается выполненным, и соответствующий ордер SL будет отменен.

 

 

 

 

b) Если Трейдер А не хочет, чтобы его ордер SL был отменен сразу после срабатывания ордера TP, даже если он не заполнен, Трейдер А может либо установить ордера TP и SL отдельно, либо использовать Закрытие лимитным ордером, установив его в качестве TP в окне закрытия позиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

Как проверить мои текущие ордера TP/SL и историю ордеров?

Для не активированных ордеров TP/SL вы можете проверить записи текущих ордеров, а для уже сработавших или отмененных TP/SL ордеров вы можете взглянуть на историю ордеров.

 

 

 

Почему общее количество ордеров, которое можно установить для частичной позиции TP/SL, превышает количество контрактов в моей открытой позиции?

Трейдеры могут установить несколько TP/SL и указать количество ордеров в режиме части позиции. Количество ордеров для части позиции TP/SL будет исполнено в соответствии с указанным количеством ордеров или максимальным количеством контрактов вашей открытой позиции, в зависимости от того, что меньше, а соответствующий ордер SL (или TP) будет отменен. Противоположное направление позиции создано не будет.

 

 

 

Почему цена стоп-лосса совпадает с Ценой ликвидации при выборе 50% стоп-лосса?

Такое может произойти, когда трейдеры используют максимально допустимое кредитное плечо. Например, рассмотрим контракт BTCUSDT. При минимальном ограничении риска максимальное кредитное плечо составляет 100x. Начальная маржа, необходимая для 100x, равна 1%, а требуемая поддерживающая маржа — 0,5%. 

Как видим, требуемая поддерживающая маржа (0,5%) составляет 50% от начальной маржи (1%). Таким образом, трейдеры могут наблюдать ситуацию, когда цена стоп-лосса равна цене ликвидации.

 

Примечание:

— Ликвидация запускается каждый раз, когда Цена маркировки достигает Цены ликвидации, независимо от соотношения ROI и P&L, указанных для позиции.

— Стоп-лоссы, установленные ниже Цены ликвидации, могут не сработать и будут аннулированы, как только произойдёт ликвидация.

 

 

 

Почему система позволяет трейдерам устанавливать цену стоп-лосса за пределами Цены ликвидации?

У каждого трейдера может быть своя торговая стратегия, и Bybit не хочет никого ограничивать. Поэтому система позволяет устанавливать цену стоп-лосса за пределами Цены ликвидации. Однако трейдеры должны всегда проверять цену стоп-лосса перед подтверждением, чтобы убедиться в том, что она верна.

 

 

 

Что случится с TP/SL (для всей позиции), если размер позиции превысит максимально допустимое количество ордера?

Система будет повторно открывать TP/SL ордер, пока вся позиция не будет закрыта. Обратите внимание на возможные различия в цене, так как ордера на закрытие позиции будут создаваться по рыночной цене.

 

 

 

Что случится с TP/SL (для всей позиции), если размер позиции превысит максимально допустимое количество ордера?

Возьмем, к примеру, BTCUSDT. Предполагая, что максимальный объем на один ордер составляет 100 BTC, а размер позиции трейдера составляет 1000 BTC, система сначала отправит ордер на 100 BTC в книгу ордеров. После выполнения первого ордера система повторно отправит еще один ордер на 100 BTC и так далее. В связи с этим любые оставшиеся незакрытые ордера по-прежнему подвержены риску и подлежат ликвидации. Система будет повторно отправлять ордер TP/SL с максимальным объемом ордера до тех пор, пока вся позиция не будет полностью закрыта или ликвидирована, в зависимости от того, что произойдет раньше.

 

Обратите внимание, что при торговле бессрочными и фьючерсными контрактами с использованием Единого торгового счета процесс отправки ограничен 6 раз. Для любого оставшегося размера незакрытой позиции трейдерам необходимо будет закрыть ее вручную, отправив новый ордер.

 

 

 

Почему позиция была ликвидирована, несмотря на стоп-лосс? 

Одна из возможных причин — установка трейдером другой триггерной цены для стоп-лосса, что может привести к ликвидации позиции. Чтобы инициировать ликвидацию, Bybit использует Цену маркировки. Узнайте больше в нашей статье.

 

 

 

Я использую цену маркировки в качестве цены срабатывания для моего стоп-лосса, а цена стоп-лосса устанавливается до моей цены ликвидации. Почему позиция всё ещё была ликвидирована?

Это может произойти в том случае, если система обнаружит, что выполнение стоп-лосса приведет к большей потере маржи по сравнению с маржей вашей позиции. Когда лучшая доступная цена в книге ордеров хуже цены банкротства позиции, стоп-лосс ордер будет исполнен по цене, которая приведет к большей потере маржи по сравнению с начальной маржой позиции. Таким образом, если этот стоп-лосс будет разрешен к исполнению, то возникнет дефицит маржинальных потерь, и из вашего доступного баланса придется вычесть дополнительные средства для покрытия дополнительных убытков. Следовательно, вместо этого система зарегистрирует это как ликвидацию, чтобы дефицит был покрыт страховым фондом.

 

 

 

Почему позиция была ликвидирована, хотя по данным графика Цена ликвидации не была достигнута?

Обратите внимание, что для запуска ликвидации Bybit использует не Цену последней сделки, а Цену маркировки. Узнайте больше по ссылке.