Независимо от каких-либо сделок, важно понять, как рассчитывается P&L перед тем, как начать торговать. В последовательном порядке трейдеры должны понимать следующие переменные, чтобы точно рассчитать свой P&L.

 

1) Средняя Цена Входа (СЦВ) позиции

2) Нереализованный P&L и нереализованный % P&L позиции

3) Закрытый P&L

4) Реализованный P&L

5) Определение терминов P&L

 

 

1) Средняя Цена Входа (СЦВ) позиции

На платформе Bybit в инверсной торговли по контрактам (BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD и XRPUSD), каждый раз, когда трейдеры добавляют свои позиции через новые ордера, то Средняя Цена Входа (СЦВ) будет меняться. 

Например:  

Трейдер A удержит открытую Позицию Лонг в BTCUSD и количество контрактов 1000 BTCUSD с  Ценой Входа 5000 USD. 

Через час Трейдер А решил увеличить свою позицию на покупку, открыв дополнительное количество контрактов 2000 BTCUSD с Ценой Входа 6000 USD. 

Ниже показано, как работает формула для СЦВ и вычисления шагов. 

Ср.Цена Входа = Общее кол-во контрактов / Общая стоимость контракта в BTC

 Применяя цифры, что указаны выше:

Общее количество контрактов

= 1 000 + 2 000 = 3 000

 Общая стоимость контракта в BTC

= (1 000 / 5 000) + (2 000 / 6 000) = 0.53333334 BTC

Средняя Цена Входа

= (3 000 / 0.53333334 BTC) = 5 625.00 USD

 

 

2) Нереализованный P&L

Как только ордер будет успешно открыт и появится открытая позиция, Вы сможете увидеть Нереализованный P&L. В разделе "Позиции" внутри Открытой позиции, будет отображаться Нереализованный P&L. 

В зависимости от того, по какой дирекции открыт ваш ордер (лонг или шорт) , формула расчета нереализованных прибылей и убытков будет отличаться.

 

Для Позиции Лонг

Например:

Трейдер B удерживает открытую Позицию Лонг BTCUSD в и количество контрактов 1 000 BTCUSD с Ценой Входа 5 000 USD.

Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров покажет 5 500 USD, то Нереализованный P&L составит 0.01819 BTC.

Нереализ.P&L = Кол.контрактов х [(1/Ср.Цена Входа)-(1/Цена Послед.Сделки)]

 = 1 000 x [ (1 / 5 000) - (1 / 5 500) ] = 1 000 x 0.00001819 BTC = 0.01819 BTC

 

Для Позиции Шорт 

Например:

Трейдер С удерживает открытую Позицию Шорт BTCUSD в и количество контрактов 1 000 BTCUSD с Ценой Входа 5 000 USD.

Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров покажет 4 500 USD, то Нереализованный P&L составит 0.02223 BTC.

Нереализ.P&L = Кол.контрактов х [(1/Цена Послед.Сделки)-(1/Ср.Цена Входа)]

= 1 000 x [ (1 / 4 500) - (1 / 5 000) ] = 1 000 x 0.00002223 BTC = 0.02223 BTC

 

Важно:

a) Из-за особенностей Инверсных Контрактов ваш Отчет о Прибылях и Убытках рассчитывается в виде монеты, а не в долларах США. Доллар США служит главной валютой для котировки цен для удобства трейдеров.

б) Это означает, что когда движение цены происходит по определенной стоимости (например, 500 долларов США) в прибыльном или неприбыльном направлении, это все еще не означает, что вы получите или потеряете 500 долларов США соответственно.

в) Увеличение кредитного плеча не увеличивает вашу прибыль / убытки напрямую. Вместо этого прибыли и убытки определяются размером позиции и движением цены. 

Таким образом,

Чем больше количество контрактов, тем больше прибыли / убытки.

Чем больше движение цены относительно цены входа, тем больше прибыли / убытки.

г) Нереализованный отчет о прибылях и убытках по умолчанию отображается на основание Цены Последней Сделки. При наведении курсора мыши на нереализованный отчет о прибылях и убытках изменится, он покажет нереализованный отчет о прибылях и убытках в зависимости от Цены Маркировки.

д) И последнее, но не менее важное: нереализованный отчет о прибылях и убытках не учитывает комиссии за торговлю или финансирование, которые трейдеры могли получить / выплатить в процессе открытия и удержания позиции.

 

 

2A) Нереализованный P&L%

Нереализованный процент Прибылей и Убытков в основном показывает возврат инвестиций  (ROI) от позиции в процентном выражении. Как и в случае нереализованных прибылей и  убытков, эта цифра также варьируется в зависимости от движения цены последней сделки.  Таким образом, формула Нереализованного P&L % или ROI приведена ниже.

 

Нереализованный P&L% = [Нереализованный P&L Позиции/Маржа Позиции] x 100% 

Маржа Позиции = Начальная Маржа + Комиссиия за закрытие  

Давайте рассмотрим на примере Трейдера B.  Трейдер B удерживает открытую Позицию Лонг в размере 1000 BTCUSD, Цена Входа 5000 USD; Предположим, что кредитное плечо 20х  Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров достигнет 5500 USD,  то Нереализованный P&L будет составлять 0.01819 BTC. 

Основываясь на наших  расчетах,  Нереализованный P&L позиции = 0.01819 BTC

Начальная маржа = Кол-во / (Цена входа х Кред.плечо) = 1000 / (5000 х 20) = 0.01 BTC 

Комиссия за закрытие = (Кол-во / Цена банкротства) х 0.055% = (1000/4762) х 0.055% = 0.0001154 BTC

Нереализованный P&L % = [0.01819 BTC / (0.01 BTC + 0.0001154 BTC)] x 100% = 179,824%

 

 

Важно:

1) Некоторые трейдеры могут неправильно это понять, но важно помнить, что корректировки с целью увеличения кредитного плеча не влияют на ваш Нереализованный P&L. Трейдеры увидят увеличение Нереализованного P&L% из-за уменьшения маржи вашей позиции, а не из-за увеличения фактической прибыли. Используя пример Трейдер B в качестве примера снова, обратите внимание, что независимо от того, будет ли плечо 20x, 10x или 50x, нереализованный P&L останется тем же.

• Если Трейдер В укажет тоже Кредитное плечо 20x, то его Нереализованный P&L будет = 0.01819 BTC, Нереализованный P&L  % = 179,824%
• Если Трейдер В укажет Кредитное плечо до 10x, то его Нереализованный P&L будет = 0.01819 BTC, Нереализованный P&L  % = 90.428%
• Если Трейдер В укажет Кредитное плечо до 50x, то его Нереализованный P&L будет  = 0.01819 BTC, Нереализованный P&L  % = 441.998%

2) В режиме Кросс-Маржи, маржа для позиции всегда будет рассчитываться с использованием максимально допустимого кредитного плеча при текущем уровне ограничения риска для конкретной монеты (пример BTCUSD = 100x).

 

б) В режиме Кросс-маржи позиция будет рассчитываться на основе кредитного плеча, используемого для конкретной монеты.

 

 

3) Закрытый P&L  

Когда трейдеры закрыли свою позицию, отчет о прибылях и убытках будет реализован и указан в Закрытом P&L на странице Активы. В отличие от Нереализованного P&L, в расчетах есть некоторые существенные различия. Ниже суммируются различия между Нереализованным P&L и Закрытым P&L.

 

 

При условии полного закрытия всей позиции, формула для расчета Закрытого P&L выглядит следующим образом

 

Закрытый P&L = P&L Позиции - Комис.октрыт - Комис.закрыт - Сумма оплачен / получен за финан-е

 

Давайте рассмотрим на примере Трейдера С.   Трейдер С удерживает открытую Позицию Шорт в размере 1000 BTCUSD, Цена Входа 5000 USD; Когда Цена Последней Сделки внутри книги ордеров достигнет 4500 USD,   Трейдер закроет данную Позицию по Рыночному ордеру.  Также предположим, что Позиция была открыта по Рыночному ордеру и в процессе было начислено 0.00005 BTC как Плата за финансирование. 

 

Основываясь на наших предыдущих расчетах, P&L Позиции = 0.02223 BTC получено

Комиссия за открытие = (1000 / 5000) x 0.055% = 0.00011 BTC списано

Комиссия за закрытие = (1000/4500) x 0.055% = 0.0001222 BTC списано

Сумма всех оплаченных / полученных сборов за финансирование = 0.00005 BTC списано

Закрытый P&L = 0.02223 - 0.00011 - 0.0001222 - 0.00005 = 0.0219478 BTC

 

Важно: 

a) Приведенный выше пример применяется только тогда, когда вся позиция открывается и закрывается по одному ордеру в обоих направлениях.

б) Для частичного закрытия позиций, Закрытый P&L  будет пропорционально распределять все комиссии (комиссию за открытие и комиссию (и) за финансирование) в соответствии с процентом частично закрытой позиции и использовать пропорциональную цифру для расчета Закрытого P&L.

в) Трейдеры могут просматривать свою историю Закрытых P&L здесь.

 

4) Реализованный P&L
 

Реализованный P&L = сумма Реализованных P&L по позиции - торговые комиссии - комиссии за финансирование за период открытия позиции.

 

Реализованный P&L можно найти на вкладке позиции, и он показывает сумму Реализованных P&L позиции за определенный период. Сюда входят все торговые комиссии, комиссии за финансирование и любые P&L позиции, полученные в результате частичного закрытия (та же формула для Нереализованных P&L).

 

Мы можем использовать Трейдера C в качестве примера. Предположим, что Трейдер C не полностью закрыл шорт позицию на 1000 единиц, а только на 500 единиц с ценой выхода 4500.

 

P&L позиции = 500 x [(1/4500) - (1/5000)] = 0,01111111 BTC

Комиссия за открытие = (1000 / 5000) x 0,055% = 0,00011 BTC

Комиссия за закрытие = (500/4500) x 0,055% = 0,00006111 BTC

Сумма уплаченных комиссий за финансирование = 0,00005 BTC.

Реализованный P&L позиции = 0,01111111 - 0,00011 - 0,00006111 - 0,00005 = 0.01089 BTC

 

Трейдер C остается с 500 в шорт позиции. Затем он открыл еще шорт позиции с количеством 300, с ценой входа 5 200 USD, Реализованный P&L по этой позиции выглядят следующим образом:

 

Перенос на будущее Реализованного P&L = 0.01089 BTC

Комиссия за открытие = (300 / 5200) x 0,055% = 0,00003173 BTC

Реализованный P&L (актуальный) = 0.01085287 BTC.

Непогашенная открытая позиция = 800 в шорт позиции

 

Разница между Реализованным P&L и Закрытым P&L заключается в том, что для Закрытых P&L в случае частичного закрытия позиций все комиссии (комиссии за открытие и комиссии за финансирование) распределяются пропорционально проценту частично закрытой позиции и используется пропорциональная цифра для расчета Закрытых P&L, в то время как Реализованный P&L будет обновляться в режиме реального времени и накапливаться до тех пор, пока соответствующее направление позиции не будет полностью закрыто.

 

Если Трейдер C разместил ордер на покупку на 1000 в лонг ордере, шорт позиция на 800 будет закрыта, а новая лонг позиция на 200 будет открыта. Реализованный P&L будет пересчитан и будет показан Реализованный P&L  длинной позиции на 200.

 

Примечание. Эта функция будет поддерживаться 13 июля 2022 г. Следовательно, любой Реализованный P&L по позиции, которая была открыта ранее и еще не закрыта после 13 июля 2022 г., не будет фиксироваться и включаться.

 

 

5) Определение терминов P&L (Прибылей и Убытков)

На вкладке Закрытый P&L трейдеры смогут видеть различные термины отчета о прибылях и убытках прямо под таблицей Закрытого отчета о прибылях и убытках. Каждый термин P&L имеет свое использование и определение. 

 

а) Общий реализованный P&L

Общий реализованный P&L = Сумма (с первой торговли)P&L всех Позиций + Торг.комис. + Плата за Финанс-е

Примечание:

Сумма Реализованных P&L является постоянной и не может быть изменена или обнулена.

 

б) Дневной Реализованный P&L

Дневной Реализованный P&L = Сумма (за 24 часа) всех P&L позиции + торговые комиссии + комиссии за финансирование

 

Примечание:

— Дневной P&L рассчитывается за период времени между 12:00 (полночь) по UTC и 12:00 (полночь) по UTC следующего дня.

— В отличие от Реализованного P&L позиции, Дневной Реализованный P&L будет сбрасываться до нуля в 12:00 (полночь) по UTC каждый день и будет пересчитываться Реализованный P&L за день.

 

в) Нереализованный P&L ( цена маркировки)

Нереализованный P&L (цена маркировки) = Нереализованный P&L существующей открытой позиции на основе текущей цены маркировки.

 

г) Нереализованный P&L (цена последней сделки)

Нереализованный P&L (цена последней сделки) = Нереализованный P&L существующей открытой позиции на основе текущей цены последней сделки.