Цена банкротства представляет собой уровень цены, свидетельствующий о том, что трейдер потерял всю первоначальную маржу.

Метод изолированной маржи:

Покупка/лонг:

Цена банкротства = Цена входа X [(Кредитное плечо)/(Кредитное плечо + 1)]

 

Продажа/шорт:

Цена банкротства = Цена входа X [(Кредитное плечо)/(Кредитное плечо - 1)]

При наступлении ликвидации произойдет закрытие ликвидируемой позиции по цене банкротства, что означает, что трейдер лишается всей маржи для поддержания позиции. В случае закрытия позиции по конечной цене ликвидации ниже цены банкротства оставшаяся часть маржи будет переведена в страховой фонд. И наоборот, в случае закрытия позиции по конечной цене ликвидации выше цены банкротства из страхового фонда средства будут направлены на покрытие убытка вследствие ценового разрыва.

 

Цена банкротства, используемая для расчета комиссии за закрытие позиции, отражается в стоимости ордера.

Метод кросс-маржи:

Покупка/лонг:

Продажа/шорт:

 

 

Важно:

— Цена банкротства применяется лишь в том случае, если комиссия за открытие позиции при выставлении нового ордера еще не реализована.

— При длинной позиции цена банкротства будет округляться в сторону увеличения до самого ближайшего десятичного знака (0,5) либо целого числа; при короткой позиции цена банкротства будет округляться в сторону уменьшения до самого ближайшего десятичного знака (0,5) либо целого числа.