Parecidos a los contratos perpetuos, los precios de índice para los contratos de futuros son calculados al tomar como referencia los precios reportados por los distintos  mercados de intercambio al contado. Para tener información más detallada de como se deriva el precio de índice, consulte el artículo del Cálculo del precio de índice .

¿Cómo se utiliza el precio de índice en los futuros de Bybit?

1) Precio de índice x (1 + Tasa de base) = Precio de marca, el cual es el precio referencia utilizado para activar las liquidaciones de las posiciones de los futuros. Para más información sobre el cálculo del precio de marca para los contratos de futuros, consulte el siguiente artículo .  

2) Cuando los traders continúan manteniendo una posición de futuros a partir de las 07:30:00 hasta las 08:00:00 UTC (30 min. antes de la hora de liquidación de las 08:00:00 UTC), en vez de usar el último precio negociado, las PyG no realizadas se estimarán con base al precio de índice promedio. 

3) El sistema automáticamente liquidará todas las posiciones abiertas de futuros en la fecha de liquidación. Sin embargo, en vez de utilizar el mejor precio de oferta/venta dentro del libro de órdenes, el precio de liquidación será determinado por el precio de liquidación estimado derivado de promediar el precio de índice cada segundo desde las 07:30:00 UTC hasta las 08:00:00 UTC.

4) El precio de liquidación esperado sólo se mostrará entre las 07:30:00 UTC y las 08:00:00 UTC e indicará un precio de índice promedio desde las 07:30:00 UTC hasta el momento y se actualizará cada segundo.